Metodo di lavoro
revxbot
Un motore che misura invece di promettere
- test automatici, tutti verdi
- 553test automatici, tutti verdi
- righe di codice
- 16.505righe di codice
- righe di test
- 12.050righe di test
- decisioni tecniche messe a verbale
- 16decisioni tecniche messe a verbale
Il problema
Chiunque può mostrare un grafico che sale. Il difficile è sapere se dice la verità.
Una strategia sembra sempre ottima finché non ci metti dentro le commissioni, il prezzo che si sposta mentre stai comprando e il ritardo fra il momento in cui decidi e quello in cui l’ordine viene eseguito. Con quei tre ingredienti dentro, quasi tutte le strategie brillanti smettono di brillare.
Cosa ho costruito
Un motore che prova le strategie su dati reali di borsa con tutti i costi dentro, e le giudica su un periodo che non ha mai visto.
- Simulazione su dati reali con dentro tutti i costi: commissioni, scostamento di prezzo, ritardo di esecuzione.
- Validazione a finestre mobili: la strategia si tara su un periodo e viene giudicata su un periodo successivo, mai visto prima.
- Un verbale scritto per ogni decisione tecnica presa, con la ragione che l’ha motivata.
- Controlli automatici che dichiarano quando i risultati non sono affidabili, invece di stampare comunque un numero.
I fatti
Le cose che non stanno in una cifra sola.
- Esito misurato
- 2 prove in utile su 10, con una media di −0,63%. Il sistema non guadagna, ed è scritto.
Perché conta
Tre convinzioni sono state smontate dai numeri del progetto stesso: che «più gradini portino più soldi» (le operazioni raddoppiano e l’incassato dimezza); che una certa configurazione fosse migliore (era solo una finestra fortunata); e che otto prove si potessero sommare (facevano un guadagno che non esisteva).
In una prova il motore ha stampato «queste metriche non sono credibili» al posto di un numero rassicurante. È stato programmato per farlo.
A un cliente non serve un sistema di trading. Serve la certezza che quando questa persona dice «funziona» l’ha misurato, e che se non funziona lo dice, invece di mostrare il grafico fortunato.
Competenze impiegate
- Progettazione di simulazioni e validazione statistica
- Analisi dati
- Test automatici estesi
- Documentazione delle decisioni tecniche
- Onestà sui risultati negativi
Ha un lavoro in mente?
Mi scriva cosa le serve, anche in due righe e anche se l’idea è ancora confusa. Le rispondo io, di persona, dicendole se è una cosa che so fare bene — e se non lo è, glielo dico.